BTC自動取引モデル作成の道①
APIを使って発注するという事をした事がないので簡単に勉強します。 とりあえずBitFlyerで勉強しました。以下の２つのサイトを参考にすれば簡単に実装できました。すごい。 zero-cheese.com
BitFlyerのAPIを学習し終わってから気づいたんですが、BitFlyer取引に0.01~0.15%かかるのに対してGMOコインは無料という事を知って、一旦GMOコインに乗り換える事にしました。
仮想通貨は取引所によってかなりいろんな差があると思うので勉強もかねていろいろな所を見てみます。 BitFlyerに比べるとGMOコインは出来高が少ないようなので、大きな取引をする人には厳しかったりするのかもしれませんが、自分は当分大丈夫そうです。 またスプレッドが結構開いたりするのかもしれないですが、しばらくは指値注文オンリーで行こうかなと思っているのでそこも問題なさそうです。
となれば次はBotの核となるモデルの勉強をRichmanbtcさんのチュートリアルでしていきます
チュートリアルには完全ルールベースの手法とLGBMでより良いポイントを探す二つの手法が紹介されていますね。
どちらにも共通して言えますがエントリーとエグジットはどちらも指値注文で行わています。最初は指値オンリーの方が安全そうな気がするのでrichmanbtcさん考案のForch Entry Priceは是非使わせていただくことにします。
大体は理解できますがbacktestのコードを理解するのが大変だった・・・。 100％は理解できていないかもしれませんが、ざっくりとした流れは分かりました。 こういうコードを書くのが苦手なのできれいすぎるコードに圧巻です。
検定は前に勉強したんですが、いろいろ忘れてしまっているのでまた今度勉強しなおしたいですね。
と、今週はAPIとrichmanbtcさんのチュートリアルを一通り目を通したという感じです。あまり進捗なし。
さて、ここから勝てるモデルを作っていかなくてはいけない訳ですが。
案としては
buy_price, sell_price をいじる。
何ステップか過去のデータも特徴量として与える。
予測値が0より少しでも大きければトレードするようにしてますが、もう少し閾値を上げてみる。
損切りを設ける
辺りでしょうか。一旦ここら辺をいじるとエラー率やp平均法がどのように変化するのかを眺めてみようと思います。
それでは１週間勉強してきます。
